Las estrategias Smart Beta

En un contexto marcado por los shocks de mercado cada vez más frecuentes y el aumento de la volatilidad, los inversores buscan nuevas soluciones que ofrezcan una rentabilidad sólida y riesgos que puedan controlarse o incluso explotarse.

Para dar respuesta a estas nuevas necesidades, Amundi propone una gama completa de soluciones Smart Beta, gestionadas por un equipo de expertos dedicados.

Smart Beta en Amundi

10 años

de historial

 € 18.000

millones de activos
gestionados

10

gestores especializados en París,
Tokio y Hong Kong

 

Fuente: Amundi, a 31/10/2017

Smart Beta en Amundi: Nuestra filosofía

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La asignación de activos está cambiando, debido en parte a los shocks exógenos. Las restricciones normativas también influyen en las decisiones de los inversores, sobre todo los institucionales y las aseguradoras, que tienen que limitar sus costes de capital y, por tanto, los riesgos asumidos sin que su rentabilidad se vea afectada.

Así pues, cada vez más inversores se muestran más dispuestos a reflexionar sobre la asignación de sus carteras teniendo en cuenta los riesgos y no tanto por países o sectores.

Para gestionar riesgos multi-dimensionales, solo una metodología de construcción de carteras sólida y basada en un enfoque científico permite limitar las correlaciones y mejorar la diversificación.

Palabra de experto

En Amundi, estamos convencidos de que, para generar una rentabilidad sólida a largo plazo, debemos centrarnos en la gestión de los riegos

Bruno Taillardat , Responsable global de Smart Beta y Factor Investing, Amundi

Un enfoque integral

Ya no se trata tanto de saber por qué recurrir al Smart Beta, sino cómo hacerlo. Amundi ha movilizado sus mejores recursos (equipos de gestión, investigación y análisis, etc.) para identificar, definir y acompañar en la aplicación de la estrategia Smart Beta que mejor se adapta a los objetivos y las limitaciones de cada inversor.

Amundi sigue un enfoque holístico: ofrecemos una amplia gama de soluciones Smart Beta en gestión pasiva y activa. Estas soluciones tienen como objetivo captar las primas de riesgo remuneradas para generar rentabilidad (soluciones denominadas «Factor Investing») o limitar la exposición a los riesgos no remunerados (soluciones eficientes con respecto al riesgo o “risk efficient solutions”).

Crear Smart Beta a la medida

Además de una oferta de fondos open-ended, proponemos también a los inversores servicios de análisis de sus carteras para identificar los sesgos factoriales o de riesgos que puedan penalizar su rentabilidad. También pueden beneficiarse de nuestras capacidades de construcción de soluciones de inversión Smart Beta a medida, teniendo en cuenta, por ejemplo, limitaciones adicionales de tipo ESG, Low carbon, exclusiones de sectores o de países concretos.

Socios reconocidos

Una alianza estratégica con ERI Scientific Beta

Desde 2014, Amundi y el Edhec Risk Institute Scientific Beta trabajan juntos en la creación de soluciones Smart Beta.

El ERI Scientific Beta es un actor reconocido por su conocimiento especializado en el desarrollo de índices Smart Beta que Amundi utiliza para proponer a sus inversores soluciones de inversión factoriales innovadoras.

Maximizar la diversificación para obtener la prima de riesgo de una clase de activos

  • El enfoque Maximum Diversification® de TOBAM, basado en un enfoque único patentado y una definición matemática de la diversificación, ofrece a los clientes una cartera diversificada en los mercados de renta variable y renta fija.
  • La estrategia Anti-Benchmark® se basa en el enfoque Maximum Diversification®. Está concebida para aprovechar las primas de riesgo de todas las fuentes de riesgo no correlacionadas entre ellas en un momento determinado.
  • El enfoque, totalmente cuantitativo, ha sido concebido y desarrollado por los equipos de investigación de TOBAM.

Nuestra selección actual de fondos

Esta información va dirigida exclusivamente a inversores “Profesionales” tal y como dicho término está definido en la Directiva MiFID 2004/39/CE de 21 de abril de 2004, y en los artículos 314-4 y siguientes del Reglamento General de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) [de Francia]. No va dirigida al público general ni a inversores privados no profesionales tal y como dichos términos estén definidos en cualquier normativa local, ni para su uso por “US Persons [Personas Estadounidenses]”, tal y como dicha expresión está definida en el "Reglamento S" aprobado por la Comisión del Mercado de Valores al amparo de lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores de 1933 de EE.UU.

En ninguna circunstancia, esta información no contractual constituirá una invitación para comprar o una petición para vender o asesorar para invertir en instrumentos financieros de Amundi o de cualquiera de sus filiales (“Amundi”).

Invertir conlleva riesgos. No se garantiza el buen resultado de las estrategias. Además, las rentabilidades pasadas no son en modo alguno garantía o indicador fiable de resultados actuales o futuros. Los inversores pueden perder todo o parte del capital originalmente invertido.

Se recomienda a los inversores potenciales consultar con un asesor profesional para determinar si tal inversión es adecuada para su perfil, así como no basar sus decisiones de inversión exclusivamente en la información contenida en este documento.

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Nuestras soluciones no ofrecen ninguna garantía de rentabilidad ni de capital y conllevan riesgos de pérdida del capital.